Martingalteori och stokastisk analys
Gränsvärdessatser för summor av oberoende stokastiska variabler (stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och den itererade logaritmlagen) spelar en huvudroll inom sannolikhetsteorin. Gränsvärdessatserna gäller också för stokastiska processer som har martingalegenskapen (att väntevärdet av ett framtida värde Xs, givet processens hela historia före tiden t, är lika med
Information om artikeln
Medverkande
Holger Rootzén
Källangivelse