ARMA-process
ARMA-process, autoregressiv-glidande medelvärdesprocess, statistisk modell för en stationär tidsserie xt.
Ett oregelbundet slumpmässigt, nästan periodiskt förlopp kan ofta beskrivas med hjälp av återkoppling av gamla värden (se autoregressiv process) och glidande medelvärden av oberoende störningar et:
xt = a1 xt−1 +...+ ap xt−p + b0 et
Information om artikeln
Källangivelse