Gustav III:s syster Sofia Albertina lät 1783–94 om- och tillbygga Lennart Torstensons privatpalats från 1640-talet efter ritningar av Erik Palmstedt. Huvudfasaden förlades då mot Gustav Adolfs torg, som en pendang till Gustav III:s operahus. Portalen från Torstensons palats bevarades dock. Sofia Albertina förordnade att palatset efter hennes död skulle innehas av den arvfurste som i tronföljden