Efter balettstudier för bl.a. Christian Johansson engagerades Ksjesinskaja vid Mariinskijteatern i Sankt Petersburg, där hon 1895 utnämndes till prima ballerina assoluta (den enda ryska dansös som förärats titeln). Från 1904 uppträdde hon där endast som gäst samt 1911–12 med Diaghilews Ballets Russes.