Martingalteori och stokastisk analys
Gränsvärdessatser för summor av oberoende stokastiska variabler (stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen och den itererade logaritmlagen) spelar en huvudroll inom sannolikhetsteorin. Gränsvärdessatserna gäller också för stokastiska processer som har martingalegenskapen (att väntevärdet av ett framtida värde Xs, givet processens hela historia före tiden t, är lika med
Medverkande
Holger Rootzén
Källangivelse
Vill du komma åt hela artikeln?
Objektiv och pålitlig kunskap.
Prova det, du kommer att gilla det!
Marknadsledare i Sverige.