Chapman–Kolmogorovs ekvation
Chapman–Kolmogoʹrovs ekvation anger hur övergångssannolikheterna för Markov-kedjor och Markov-processer kan beräknas stegvis.
Den kommer bl.a. till användning i härledningen av Markov-teorins differentialekvationer och gavs i generell form av Andrej Kolmogorov år 1931.
Källangivelse
Vill du komma åt hela artikeln?
Objektiv och pålitlig kunskap.
Prova det, du kommer att gilla det!
Marknadsledare i Sverige.